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1、所謂投資組合久期，是指貨幣市場基金持有的債券、票據(jù)等品種的距離到期日的平均剩余期限 。
影響債券基金業(yè)績表現(xiàn)的兩大因素,一是利率風險,即所投資的債券對利率變動的敏感程度(又稱久期),二是信用風險 。
【提高組合久期是什么意思 提高組合久期指的是什么】債券價格的漲跌與利率的升降成反向關(guān)系 。利率上升的時候,債券價格便下滑 。
2、要知道債券價格變化,從而知道債券基金的資產(chǎn)凈值對于利率變動的敏感程度如何,可以用久期作為指標來衡量 。
3、久期取決于債券的三大因素:到期期限,本金和利息支出的現(xiàn)金流,到期收益率 。久期以年計算,但與債券的到期期限是不同的概念 。借助這項指標,你可以了解到,所考察的基金由于利率的變動而獲益或損失多少 。
4、久期越長,債券基金的資產(chǎn)凈值對利息的變動越敏感 。假若某只債券基金的久期是5年,那么如果利率下降1個百分點,則基金的資產(chǎn)凈值約增加5個百分點；反之,如果利率上漲1個百分點,則基金的資產(chǎn)凈值要遭受5個百分點的損失 。又如,有兩只債券基金,久期分別為4年和2年,前者資產(chǎn)凈值的波動幅度大約為后者的兩倍 。
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