1、中證恒生滬港通AH股精明指數以策略投資的方式將指數構建在同時在上交所和港交所上市的“AH公司”上 。其目的是為了捕捉滬港通機制下證券轉換的套利機會，如基于相對價格的證券類別轉換 。成分股的確定流程大致如下 。
2、樣本空間包含所有在上交所和港交所上市的A H股 。ST、*ST股除外 。
3、在樣本空間內依據過去十二個月的平均月底市值進行降序排列 。選擇市值前50名的公司作為成分股公司 。
【AH股精明指數代表什么】4、股份類別挑選 。成分股的挑選基于樣本公司A股與H股的價格比率，如果成份股公司的AH價格比小于1 ， 則A股將會被選為成份股;反之 ， H股將會被選為成份股 。
